Palacio de los Consejos o del Duque de Uceda
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Por la calle Bailén, en la esquina de la calle Mayor, se alza el palacio de los Consejos o del duque de Uceda, edificio representativo de la arquitectura palaciega del siglo XVII. El duque de Uceda, don Cristóbal Gómez de Sandoval era hijo del de Lerma, valido segundo de Felipe III, construyó este edificio, actualmente convertido en Consejo de Estado y Capitanía General.
Tras servir de residencia a varios Austrias, Felipe V lo adquirió en 1747 para transformarlo en sede de los Consejos Supremo: de Castilla e Indias, de donde deriva su nombre actual. Es una construcción típica de la época, de planta rectangular, con dos patios en su origen y por ello con dos portadas, y balconadas de estilo clásico. Es obra de Francisco de Mora, discípulo de Juan de Herrera, con quien colaboró en la construcción de El Escorial.